作者：李璇
上海期货交易所（下称上期所）近日通报2021年监管工作情况。面对全球大宗商品价格波动加剧，上期所紧密围绕服务实体经济、防控市场风险等重点任务，严厉打击违法违规行为，维护市场良好秩序，全年共处理异常交易行为1217起，处理涉嫌违规交易线索86起，对20起线索进行立案调查或移送相关部门，协助司法机关对4起案件进行调查，其中2起已判决。
维护价格形成机制
保障市场平稳运行
在维护市场交易秩序和价格形成机制方面，上期所从账户管理、交易行为管理以及市场异动排查三方面入手，维护价格形成机制的有效性与合理性，保证期货市场全年有序运行。一是深入落实一户一码、穿透式监管等基础制度，强化账户管理，对未主动申报实际控制关系的客户加大自律监管力度。2021年对189组669个客户发起实际控制关系账户协查，对不如实申报的15名客户进行书面警示。针对穿透式监管数据异常情况，上期所约谈相关期货公司和软件服务商，提醒期货公司对相关软件进行排查。二是持续分析和规范投资者交易行为，保证市场运行质量。2021年上期所共处理异常交易行为1217起，对55名客户和9个账户组采取限制开仓的监管措施，并及时排查、反馈23起市场投诉举报。此外，在充分对标和借鉴境外成熟衍生品市场实践的基础上，对部分期货和期权品种进行业务优化，对客户采取超过一定标准的报撤单行为收取申报费措施，进一步强化监管效能。三是持续跟踪监测品种运行，防范交割月合约风险,从市场结构、交割流程等多个维度，密切监测监控交割月合约的价格波动、期现基差偏离以及客户交割违约风险，保障期货价格向现货价格顺利回归。
打击违法违规
2起案件司法判决
打击违法违规行为方面，2021年，上期所共处理涉嫌违规交易线索86起，对20起线索进行立案调查或移送相关部门，其中涉嫌相互交易转移资金类案件19起，自成交影响交割结算价类案件1起。同时，上期所充分发挥自律监管与行政、司法监管“三位一体”的协同作用，移交证监会1起行政案件线索，配合受害方移送司法机关4起司法案件线索。截至2021年底，司法机关已对2起涉嫌利益输送案件以职务侵占罪进行判决，对违法分子判处有期徒刑并处罚金。
期货监管制度供给方面，上期所落实《关于依法从严打击证券违法活动的意见》有关要求，修订《交易所违规处理办法》，为期货市场从严监管提供制度供给，进一步加强对违反持仓管理、交易限额、实际控制关系账户管理等相关行为的处罚力度。
坚持市场化法制化
不断提升科学监管能力水平
上期所相关部门负责人表示，2022年上期所将深入贯彻中央经济工作会议精神和中国证监会工作部署，把稳增长、防风险、促改革放到更加突出位置，充分发挥科学监管的综合效能，保持监管“零容忍”态势，确保市场平稳运行。针对期货违法违规案件出现新的交易特征，将加大对价格形成机制破坏较大的虚假申报类新型案件的查处力度，持续打击利益输送类案件，重点关注法人从业人员道德风险。通过大数据监管、穿透式监管和交易行为监管等科技手段，发挥监管逻辑、监管理念和监管科技的合力作用，精准发现并及时查处违法违规行为，保证期货市场稳定健康持续发展。
